逆張りシステムトレード改良。DD3%未満、平均年利15%超に

グロービスの最終日が来週にせまっており、そのレポートでヘロヘロ状態です。今日は一日中レポートを書いていて疲れたので、気晴らしに改良報告など。

まずは以下の表をクリックしてご覧ください。

これは元祖？「検証くん」にて作成したストラテジの、年次集計結果です。DDが最大でも2.9%、年利は今年40%を超えています。平均年利を計算しても15%を超えており、それなりのリターンを上げながら非常にリスクの低いストラテジであることがわかります。

何度もいいますが、これは普通の検証くんです。分割（分散）突入や、全体相場判定などは使っていません（使えません）。これでもこのパフォーマンスを出すことが可能です。

実際に運用するまでには、自作の検証アプリを使って、このストラテジをベースに分割突入は試してみるつもりです。実は上の改良版でも、変動に対する耐性が低く、パフォーマンスが低下しやすい傾向であることは確かめています。なので、分割突入ぐらいは検証しておかないといけないなと。それでDDや年利を改善できたら、ようやく仮想トレードです。

ちなみに改良前のストラテジの年次集計は以下のとおりです。今年はDDと年利が恐ろしくマイナスになっており、実際に運用していたらかなりやられてしまうところでした。

こうしたことから、DD（リスク）を小さくすることがいかに大切か、ということがわかるかと思います。