「システムトレードの極意」の逆張り検証結果

タイトルの本を購入してみました。検証くんの販売元であるIIJの保田氏の本です。この中で、逆張りトレードの例（売買ルール４－５）が示されていたので、検証くんで検証してみました。年次集計結果は以下のとおりです。逆張りトレードのストラテジを評価している最中であり、参考になるかと思って検証してみましたが、やはり2008年10月のリーマンショックは避けられなかったようで、DDが約34%と大きなものとなっています。レバレッジが2.0とやや大きいので仕方がないかもしれませんが、それを割り引いても単純にDD17%と大きいです。いずれにせよ年利がマイナスとなっており精神的にも金銭的にもかなりきついパフォーマンスといえると思います。

というわけで、残念ながら参考にはなりませんでした。手前味噌かもしれませんが、やはり今のストラテジに、分割突入（これは未検証）が、現状では最も安定している気がします。

いろんなパラメータで検証してみると、DDが10%以下、平均年単利10%以上ぐらいが今の実力のようです。分割突入を組み合わせれば、もう少しロバストになるんじゃないかと期待していますが、果たしてどうなるか。