逆バリトレード改良

もうずいぶん手垢の着いた感のある移動平均乖離版の逆バリシステムトレードですが、ストラテジの候補が9月頃に完成し、10月の暴落時にストラテジの評価のため仮想トレードをしてました。

まだ完全にイグジットしてないですが、恐らく、結果として大幅なドローダウンを喫しそうです。まぁ、仮想トレードなわけですから、実際にはなにも痛くはないわけですが、ストラテジは見直さなければなりません。今回の暴落は、よいデータが得られたという点で非常にありがたかったです。

大幅なドローダウン、といってもまぁせいぜい10数%程度ですから、そこいらの裁量トレードに比べたら全然マシではあります。

既にストラテジ改良には着手していて、今回の暴落でもドローダウンがほとんどないストラテジはできあがっています。このストラテジのパフォーマンスは、最大ドローダウンが3%、平均年単利が12%程度。もちろん10月からの暴落も突入してこの値です。むしろ、10月の暴落では暴利をむさぼっています(w)

大したことないパフォーマンスに見えますが、平均年単利が低いのは実はトレードの無い年があるためで、これを少なくするためにさらに改良を加えているところです。自分でいうのもなんですが、分散突入しなくてもOKじゃない？というぐらい秀逸なストラテジになってきていますが、最終的には分散突入も利用して、よりロバストにしたほうがいいんでしょうね。

その場合は検証くんだけではできないので、自作検証アプリの出番になります。というわけで、開発を進めないと…

分散突入の検証までできたら、いよいよ仮想トレード再開ですが、開発が入るのでもうしばらく先ですかね。検証くんアドバンスをもっている方がうらやましいです。