シストレ中間報告

逆張りのシステムトレードを始めた（といっても一部を除いて仮想トレードですが）とたんにサブプライム、リーマンショックによる大暴落という厳しい洗礼（？）を受けて奮闘しております。

しかしながら、10/3から始まった前人未到の暴落相場の成績は、実はそんなに悪くはなく、現在、通算利益と時価あわせて、-5%程度にとどまっています。まぁ、直近の戻り相場のおかげという面が大きいのですが…

もし10/3の日経平均11,000円まで戻れば、確実に利益になるでしょう。そこまでいかなくても、今ぐらいでボックス相場を形成してくれれば、とんとんで逃げ切れる可能性はあります。

まぁ仮想トレードですので、実際にはスリッページが発生してここまでよい成績にはならないかもしれません。それでも、今回の経験でいくつかの改良案がでてきたので、それでパフォーマンスを改善できることを期待しています。

イグジットを60日にしているため、最終結果は恐らく12月になってからです。今から楽しみです。